デリバティブ取引リスク管理方法

                                                                                                                                                                          平成271

                                                                                                                 リクソー投信株式会社

 

                                           デリバティブ取引に係る投資制限に関するリスク管理方法

 

管理方針

当社が設定・運用する公募の投資信託財産の投信に係るデリバティブ取引等のリスク管理にあたっては、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法である以下の方式のいずれかにより管理します。

 

簡便法

デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法。

 

②標準的方式

金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。

 

Var方式

金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。

 

 

 

                                                                                  以上